Volume profile ¿Qué información proporciona? ¿Cómo puede ayudarnos?

Volume profile, según su definición académica, es la cantidad de contratos negociados en un precio concreto y durante un periodo concreto.

Siendo prácticos, el volume profile nos indica mediante líneas horizontales, la cantidad de contratos negociados en cada nivel precio durante un periodo de tiempo. A líneas más largas, más negociación.

Vamos a ver un ejemplo del volume profile con el mini SP (horario USA) del 24/01/2020.

Volume profile ¿Que podemos observar?

Muchas cosas…. Vamos por partes.

Lo primero de todo vemos es que se sitúa en el lado izquierdo de la imagen (también puede situarse a la derecha) y que tiene forma de campana.

El hecho que tenga forma de campana no es casualidad, sino que se relaciona estrechamente con el concepto de campana de Gauss.

Entendemos campana de Gauss como la representación gráfica de una distribución estadística.

Vamos a analizar la primera imagen en detalle con todo lo que podemos ver en un gráfico del volume profile.

VWAP

Explicado en el artículo anterior (aquí)

VPOC

Punto de más negociación del día, es el precio más justo de compradores y vendedores. Suele actuar como imán y como soporte y resistencia.

UH

Unfair Highs. Punto imán que separa el nivel que es caro para compradores y barato para vendedores.

UL

Unfair Lows. Punto imán que separa el nivel que es barato para compradores y caro para vendedores.

Zona azul

70% de la negociación del día, zona en la se ha producido la mayor parte de la negociación. Lugar donde compradores y vendedores se encuentran más “cómodos”.

Zona gris

Lugar donde se produce el 30% de la negociación del día, suelen ser zonas de rechazo tanto de compradores y vendedores.

¿Qué suele hacer el precio en esas zonas?

Lógicamente no siempre es así, pero nos ayuda mucho para poder leer el contexto y tener una “posible” idea de hacia dónde se dirige el precio.

Por ejemplo, el pasado 27/01/2020 parecia que se terminaba el mundo según el SP500, pero si analizamos el volume profile, tenía mucho sentido que el 28/01/2020 fuera a cerrar el GAP dejado entre el 24 y el 27 de enero del 2020.

Si has encontrado interesante este artículo quizás también te interesen los siguientes:

Ganar en trading: 9 cosas que NO hacen los traders ganadores

Los 5 mejores libros de trading

La evolución del trader

Opt In Image
Descarga GRATIS el Manual de Chartismo
Principales figuras, interpretación y análisis

Suscríbete a www.bolsaytrading.com y recibe el ebook Manual de Chartismo como regalo de bienvenida. Cada semana recibirás un artículo sobre bolsa, trading y mercados financieros.

Suscripción 100% libre de spam